Hehe, te 1053% wyglądają naprawdę bardzo atrakcyjnie lecz w opcjach jest to bardziej skomplikowane i poprzednie wartosci indeksu tylko posrednio i w niewielki sposób wpływają na kurs odniesienia.
Na każdą sesję kurs odniesienia opcji oblicza się w/g metody Blacka-Scholesa i jest to w głebokim skrócie obliczane na podstawie parametrów ryzyka,zmiennosci,stopy wolnej od ryzyka itd
Sa to dośc skomplikowane wzory których samemu na szczęscie rozwiązywac nie trzeba.
p/s
jeśli tych wzorów nie znajdziesz a chcesz je poznac to daj znac bo mam je z pewnością gdzies w notatkach to jutro wieczorem Ci je wpiszę.