Mam jutro poprawkę z ekonometrii, rzeźnia to jest, jakby ktoś był biegły z tego przedmiotu i miał chwilę czasu proszę o pomoc w rozwiązaniu testów
do końca nie wiem czy jest to wielokrotnego wyboru czy jednokrotnego
TEST 11) Ekonometria:a) ekonometria stosowana rozwija metody estymacji i testowania modeli ekonometrycznych,
b) model ekonometryczny nie może służyć prognozowaniu i symulowaniu przychodów firmy
c) budując model ekonometryczny dobiera się optymalną metodę jego estymacji
d) statystyczna weryfikacja modelu ekonometrycznego wyklucza celowość weryfikacji merytorycznej
2) Metoda najmniejszych kwadratów ustala estymatory parametrów tak, że:a) suma kwadratów estymatorów parametrów jest minimalna
b) suma kwadratów reszt jest maksymalna
c) suma kwadratów reszt jest minimalna
d) model regresji jest liniowy
3) klasyczny model regresji:a) składniki losowe nie są skumulowane
b) składniki losowe obserwacji mają różne wariancje
c) regresja nie jest liniowa względem parametrów
d) zmienne objaśniające są losowe
4) model regresji:a) w równaniu obserwacji empirycznych zmiennej objaśnianej nie ma składnika losowego
b) regresja w populacji ma parametry, których estymatory dostaje się szacując regresje w próbie
c) reszta modelu jest różnicą wartości….. i empirycznej zmiennej objaśnianej
d) reszta modelu nie jest estymatorem składnika losowego zmiennej objaśnianej
5) Oszacowano model bez wyrazu wolnego. Jaką miarę dopasowania modelu do obserwacji należy zastosować?/należy wypisać/
……………………………………………………………………………………………
6) modele nieliniowea) model wykładniczy należy do grupy pozostałych modeli linearyzowalnych
b) modele nielinearyzowalne można sprowadzić do pomocniczych modeli liniowych
c) model nieliniowy tylko jeśli zmienna objaśniana jest nieliniową funkcją parametrów i zmiennych objaśniających
d) modele nieliniowe dzieli się na modele liniowe względem parametrów i modele linearyzowane
7) model hiperboliczny:a) wartości zmiennej objaśnianej maleją albo rosną dążąc do wartości wyrazu wolnego
b) należy do grupy pozostałych modeli linearyzowanych
c) ma wykres paraboli
d) linearyzuje się przez logarytmowanie
8) model wielomianowy?a) ma wykres hiperboli
b) linearyzuje się wprowadzając pomocnicze zmienne objaśniające będące kolejnymi potęgami pierwotnej zmiennej objaśnianej
c) nie jest liniowy względem parametrów
d) model wielomiarowy drugiego stopnia ………..się do opisu funkcji przeciętnych kosztów produkcji zgodnie z teorią ekonometrii
9) Addytywny model wahań w czasie a) model jest funkcją niezależną od czasu
b) zmienna czasowa przyjmuje wartości całkowite
c) w modelu wprowadza się zmienne.. zero-jedynkowe identyfikujące okresy cyklu i wyraz wolny aby uniknąć współliniowości
d) parametr przy zmiennej identyfikującej okres cyklu to średnie odchylenie zmiennej objaśnianej od trendu w tym okresie cyklu
10) Prognozowanie sprzedaży przedsiębiorstwaa) funkcja REGLINP EXCELA nie oblicza współczynnika determinacji R2 modelu
b) prognozowanie nie wymaga żadnych danych przedsiębiorstwa
c) prognoza sprzedaży służy ustaleniu planu produkcji przedsiębiorstwa
d) sprzedaż produktu przedsiębiorstwa nie zależy od dochodów konsumentów i odbiorców oraz ceny substytutów
TEST 21) model ekonometrycznya) to nieformalny opis zależności ekonomicznej
b) nie zawiera zmiennych ekonomicznych
c) ma parametry, które mierzą siłę zależności zmiennej objaśnianej od zmiennych objaśniających
d) nie może służyć prognozowaniu i symulacji zmiennej objaśnianej
2) MNK- estymatory parametrów klasycznego modelu regresji liniowej mają właściwości (wymień)
3) Dopasuj równanie zależności z pierwszej kolumny do nazwy zależności z drugiej kolumny R1…. R2….. R3………………R1 y=a0 + a1x1
R2 y=a0+a1x1+E?
R3 y=a0+a1x1+c
N1- model wartości empirycznych zmiennej objaśnianej w próbie
N2- regresja w próbie
N3 – model wartości empirycznych zmiennej objaśnianej w populacji
4) klasyczny model regresji:a) wariancje estymatorów parametrów nie mają wpływu na istotność parametrów
b) nie powinien być szacowany metodą najmniejszych kwadratów
c) test istotności parametru modelu jest oparty o statystykę o rozkładzie F Snedecora
d) wartość teoretyczna zmiennej objaśnianej jest estymatorem warunkowej wartości oczekiwanej
5) Miary dopasowania modelu do obserwacjia) współczynnik determinacji R2 jest dobrą miarą dopasowania jeżeli model nie ma wyrazu wolnego
b) nie wolno oceniać dopasowania parametrycznego modelu liniowego z pomocą współczynnika R2
c) skorygowany R2 nie zależy od liczby zmiennych objaśniających modelu
d) dopasowanie modelu nielinelaryzowalnego należy mierzyć współczynnikiem korelacji empirycznych zmiennej objaśnianej
6)model potęgowy:a) model potęgowy jest liniowy względem parametrów
b) model potęgowy musi mieć co najmniej 3 zmienne objaśniające
c) parametr w wykładniku potęgi zmiennej objaśnianej informuje o ile procent zmieni się zmienna objaśniana gdy zmienna objaśniająca wzrośnie o 1%
d) linearyzuje się go przez potęgowanie
7) modele wieloliniowea) model potęgowy i wykładniczy są modelami liniowymi względem parametrów
b) model……………………????……..
c) model hiperboliczny jest liniowy względem parametrów
d) współczynnik determinacji R2 dobrze mierzy dopasowanie modelu nielinearyzowalnego
8) addytywny model wahań w czasie a) trend wyjaśnia długookresowe rytmiczne , cykliczne wahanie zmiennej objaśnianej
b) sezonowość to powtarzalny roczny cykl wahań zmiennej objaśnianej np. w kwartałach lub procentach
c) składowa periodyczna oddaje długookresowy kierunek zmian wartości zmiennej objaśnianej
d) model nie uwzględnia wahań przypadkowych zmiennej objaśnianej
9)prognozowanie sprzedaży przedsiębiorstwaa) szereg czasowy wartościowej sprzedaży przedsiębiorstwa nie jest oczyszczony ze zmian cen produktu
b) funkcja REGLINP EXELA oblicza i podaje najważniejsze charakterystyki modelu
c) tablica wyników funkcji REGLINP zawsze ma wymiar 4 wiersze na 4 kolumny
d) prognoza sprzedaży nie służy planowaniu rozmiarów produkcji
Poprzedni temat
Lista tematów
